资金管理是交易系统的核心，远比入场点更重要。基本原则是单笔风险不超过总资金的2%。100万资金，每笔最多亏损2万元。仓位大小根据止损幅度计算：止损5%则仓位不超过40%。盈利后逐步提高止损线，保护已实现利润。亏损达到20%时暂停交易，重新审视策略。使用凯利公式优化仓位，但建议采用半凯利降低波动。不同币种之间的相关性要纳入考虑，避免同时持有高度相关的资产。备用金始终保持30%以上，应对黑天鹅事件。记录每笔交易的入场价、止损价、仓位和盈亏，月度复盘分析胜率和盈亏比。优秀的资金管理可以让一个胜率仅40%的系统长期盈利。不要因为连续盈利就放大仓位，市场随时可能反转。